شکل ۴-۳: تابع عضویت متغیر شاخص قیمت شکل۴-۴: تابع عضویت متغیر شاخص S&P500
شکل ۴-۵: تابع عضویت متغیر قیمت طلا شکل۴-۶: تابع عضویت متغیر ارز دولتی
شکل ۴-۷: تابع عضویت متغیر قیمت سبد نفتی ایران
مرحله بعد یادگیری الگوریتم ژنتیک به منظور استخراج مجموعه قوانین است. اما شرط لازم آن معرفی تابع برازندگی است تا شروع به یادگیری الگوریتم ژنتیک نموده و بتوانیم به قوانین خوب دست یابیم. در این تحقیق تابع برازندگی، کمترین فاصله بین خروجی تخمین زده شده توسط الگوریتم ژنتیک و خروجی شبکه MLP است که به عنوان قوانین مناسب انتخاب می شود.
در الگوریتم ژنتیک نیز برای آموزش و یادگیری الگوریتم ژنتیک، پارامترهای متفاوتی وجود دارد که اندازه های آن به صورت آزمون و خطا انتخاب می شوند تا به قوانین مناسبی دست یافته شود. پس از یادگیری با اندازه های زیادی از این پارامتر ها، در نهایت الگوریتم ژنتیک با پارامترهای زیر به عنوان مدل نهایی انتخاب شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
جدول۴-۴: پارامتر های الگوریتم ژنتیک مورد استفاده
جمعیت کروموزومی[۱۳۵]
تکرار
اندازه کروموزوم
احتمال ادغام[۱۳۶]
احتمال جهش[۱۳۷]
اندازه تابع عضویت
۱۵۰
۳۵۰
۵
۵/۰
۷/۰
۵
پس از دستیابی به اندازه های مناسب پارامترها و آموزش الگوریتم ژنتیک و با در نظر گرفتن تابع برازندگی تعریف شده، مجموعه ای از قوانین به صورت زیر از شبکه عصبی MLP استخراج شده است.
جدول۴-۵: مجموعه قوانین استخراج شده از شبکه عصبی
If X1 is ML and X2 is MS and X3 is M and X4 is M then Y is L
If X1 is ML and X2 is MS and X3 is L and X4 is L then Y is L
If X1 is L and X2 is ML and X3 is M and X4 is M then Y is ML
If X1 is L and X2 is L and X3 is ML and X4 is ML then Y is ML
If X1 is M and X2 is MS and X3 is ML and X4 is ML then Y is M
If X1 is ML and X2 is M and X3 is ML and X4 is ML then Y is M
S=SMALL, MS=MEDIUM SMALL, M=MEDIUM, ML=MEDIUM LARGE, L=LARGE
پس از استخراج مجموعه قوانین، به منظور بررسی عملکرد و دقت پیش بینی الگوریتم، به پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با تکیه بر داده های آزمایشی پرداختیم. با بهره گرفتن از توابع عضویت تعریف شده و قوانین فوق، شاخص قیمت برای ۴۲ روز تخمین زده شد. دقت پیش بینی و عملکرد قوانین استخراج شده با بهره گرفتن از معیارهای ارزیابی عملکرد که در فصل قبل بیان شد مورد بررسی قرار گرفتند که نتیجه بررسی عملکرد آن در جدول ۴-۶ نشان داده شده است.
فرم در حال بارگذاری ...
