وبلاگ

• 1. روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد.در این پژوهش، اطلاعات گردآوری شده با بهره گرفتن از نرم افزارهای موجود جهت داده کاوی بر مبنای مدل های مختلف در این حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

مراحل اجرایی این تحقیق به صورت زیر قابل خلاصه شدن می‌باشد :

1. 1. جمع‌ آوری داده از پایگاه داده های موجود(پرونده های تسهیلات اعطائی سابق بانک مورد نظر و سیستم های عملیاتی کامپیوتری بانک)

1. 1. شناسایی عوامل تأثیر گذار در رفتار شرکت ها جهت بازپرداخت بدهی که در پایگاه داده های مورد بررسی، موجود می‌باشد

1. 1. 1. تعیین شاخص هایی برای تعریف طبقات: شرکت های خوب(دارای توان بازپرداخت بالا) و شرکت های بد(عدم توانایی در بازپرداخت)

   

1. 1. تقسیم داده های نمونه به دو مجموعه داده های آموزشی و داده های تست

1. 1. ساخت مدل ها با بهره گرفتن از داده های آموزشی

1. 1. آزمون مدل ها با مجموعه داده های تست

1. 1. سنجش اعتبار مدل ها

1. ارائه بهترین الگو جهت ارزیابی وضعیت مشتریان

از آنجا که روش ارائه شده در هر تحقیقی باید به لحاظ اعتبار، مورد سنجش قرار گیرد، ‌بنابرین‏ در این تحقیق نیز با عنایت به اینکه روش تحقیق ازنوع” داده محور “می‌باشد، روش اعتبارسنجی مدل‌ها ‌به این صورت ‌می‌باشد که داده ها به دو مجموعه آموزشی و داده های آزمایشی(تست) تقسیم می‌گردند. صحت طبقه بندی و تفکیک داده های تست در ‌طبقه‌ها، معیار ارزیابی اعتبار و صحت مدل می‌باشد. که در این تحقیق از” اعتبارسنجی متقابل مدل با ۱۰ بار تکرار ” استفاده شده است. این روش اعتبارسنجی مدل مجموعه داده ها را به ده قسمت تقسیم نموده و هر بار ۷۵ درصد از داده ها را به عنوان مجموعه داده آموزشی و ۲۵ درصد را به عنوان مجموعه داده تست انتخاب نموده و میزان دقت طبقه بندی را می سنجد. این فرایند ده بار صورت ‌می‌گیرد و در نتیجه از کلیه درجات دقت میانگین گرفته شده و به عنوان دقت نهایی مدل ارائه می‌گردد. که در نهایت از سه روش مذکور برای ارزیابی مشتریان بانک از نقطه نظر اعتبار آن ها سعی شده است تا با بهره گرفتن از یک مجموعه داده، مدلی مناسب برای پیش‌بینی وضعیت اعتباری مشتریان جدید طراحی شود. مدلی که بتواند با کمترین خطا مشتریان را اعتبارسنجی کند.

۱-۱۰-۱ : مدل تحقیق

پس از بررسی میزان اتکای بانک ها به اطلاعات صورت های مالی شرکت در ارزیابی توان مالی آنان در بازپرداخت بدهی ها و نیز قابلیت پاسخگوئی این صورت ها به نیاز های اطلاعاتی جهت انجام این ارزیابی و با توجه به چارچوب نظری ارائه شده ، مدل مفهومی تحقیق حاضر به شکل زیر مدنظر قرار می‌گیرد.

شکل ۱-۱ :مدل مفهومی تحقیق

بازخورد

تعریف مسأله

(ارزیابی وضعیت کمی وکیفی شرکت‌ها جهت اعطای تسهیلات )

حوزه تصمیم گیری

• • ایجاد دانش

• • تفسیر نتایج

• • آنالیز پایگاه داده

• • انتخاب و تعدیل داده ها

• • سازماندهی داده

• یکپارچه سازی داده ها

پایگاه داده ها

انتقال داده

(جداول داده)

گزینش راه حل / اجرا

– مرتب سازی داده ها

– الگوبردای از قواعد و شروط :

– مؤلفه ها:

– متغیر های کیفی مالی

– نسبت های مالی

– خوشه بندی

• مدل های داده کاوی

  • • ماشین بردار پشتیبان
  • • درخت تصمیم
  • شبکه های عصبی

خروجی مدل ها

• • تأیید/ اعتبار مدل ها

• • پالایش داده

• تجسم داده (نمودار ،گراف و…)

• 1. قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح ذیل است :

ـ قلمرو موضوعی تحقیق: هدف اساسی تحقیق طراحی مدلی و سنجش اعتبار مشتریان بانکی با بهره گرفتن از تکنیک‌های داده کاوی می‌باشد، لیکن به منظور پیاده سازی مدل سعی گردید یکی از بانک‌های کشور انتخاب و از بین آن ها تعدادی به عنوان نمونه انتخاب گردد و از اطلاعات مشتریان اعتباری آن ها استفاده شود.

ـ قلمرو مکانی تحقیق: از نظر مکانی می‌توان شامل مشتریان اعتباری بانک ملی استان تهران قلمداد نمود.

ـ قلمرو زمانی تحقیق: از نظر زمانی نیز داده های مورد استفاده برای طراحی مدل مربوط به مشتریانی می‌باشند که برای ادامه فعالیت خود از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا اواخر سال ۱۳۹۰ اقدام به دریافت اعتبار نموده‌اند.

• 1. جامعه آماری و تعیین حجم نمونه

با توجه به اینکه هدف تحقیق اعتبارسنجی مشتریان می‌باشد ، در این پژوهش جامعه آماری شامل شرکت های وام گیرنده که در شعبات بانک ملی استان تهران در طی سال های ۸۹ و ۹۰ از این بانک، تسهیلات دریافت کرده و اصل و سود آن را با بانک ها عودت داده یا نداده اند، می‌باشند. دلیل انتخاب واحدهای اقتصادی به عنوان جامعه آماری، در دسترس بودن داده های مالی موثق و حسابرسی شده ی آن ها می‌باشد.

جامعه آماری متشکل از مشتریان خوش حساب (ریسک اعتباری کمتر) و مشتریان بدحساب (ریسک اعتباری بالا) می‌باشد.

با توجه به اینکه دسترسی به کل داده های بانک امکان پذیر نبوده و بنا بر اظهارات مدیران بانک مورد مطالعه، داده ها به صورت پراکنده و غیر منسجم در اختیار شعبات می‌باشد، ‌بنابرین‏ بر اساس یک نمونه گیری تصادفی و روش کوکران با حجم جامعه محدود در خصوص این جامعه آماری، تعداد ۳۴۵ مشتری انتخاب گردید که از این تعداد فقط ۳۰۰ پروند واجد شرایط بودند.

مسئله ای که درباره ی این مشتریان وجود داشت عدم وجود صورت‌های مالی در پرونده آن ها بود.

• 1. ابزار گردآوری اطلاعات

روش گردآوری داده ها به صورت “مشاهده” و هم از طریق “مصاحبه” بوده است. بدین صورت که برای دستیابی به اطلاعات شرکت ها از انواع پایگاه داده های موجود در بانک مانند پرونده ها و سیستم های کامپیوتری و همچنین استفاده از پایگاه قوانین بانک در ارتباط با ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها از روش مشاهده و ثبت اطلاعات مورد نیاز در چک لیست استفاده شده است. ضمناً در ارتباط با مؤلفه های با اهمیت که در قوانین بانک در نظر گرفته نشده از مصاحبه با کارشناسان و کارکنان استفاده شده است.

• 1. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق پس از جمع‌ آوری داده های شرکت های دریافت کننده تسهیلات بانک مورد نظر از پایگاه داده مربوطه و پس از آن، پالایش داده ها، به شناسایی متغیرهای تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها پرداخته که این کار از طریق مصاحبه با کارشناسان و مستندات علمی، انجام می شود. بعد از این مرحله برای تمامی مشتریان نمونه انتخاب شده، با توجه به تعریفی که از خوش- حساب یا بدحساب بودن شرکت ها بر اساس وضعیت مالی ارزیابی شده توسط صورت های مالی وجود دارد، یک برچسب مربوط به آن بخش (طبقه) با همان تعریف در نظر می گیریم.